El criterio de Kelly fue creado por John Larry Kelly, científico norteamericano, quien investigó en 1956 la mejor opción para gestionar una cartera monetaria y así es como ha surgido este sistema para gestionar tu bankroll a partir de la siguiente fórmula:
Porcentaje del bankroll = (((Cuota x (Estimación de probabilidad/100)) - 1) / (Cuota - 1)) x 100
EJEMPLO:
Partido F.C. Barcelona – Real Madrid: Partimos de un bankroll de 300 unidades teniendo una cuota a la victoria del Barcelona de 2.2. Basándonos en los datos del partido, creemos que el F.C. Barcelona tiene un 55 % de probabilidades de ganar al Real Madrid y te gustaría saber cuánto dinero tienes que destinar al partido. Con el cálculo anterior, a través del criterio de Kelly sería:
[{(2.2 x (55/100)) -1} / (2.2 - 1)] x100 = 17.5
En este ejemplo, tendríamos que apostar el 17.5 % de nuestro bankroll, es decir, 52.5 unidades a partir de nuestro cálculo de probabilidad de victoria del F.C. Barcelona frente al Real Madrid.
La base principal de este sistema es la estimación de probabilidad es el porcentaje que deduces puede tener el equipo al que apuestas de ganar, ya que, a partir de esa probabilidad se procederá a calcular el porcentaje del bankroll, con lo cual, el éxito del criterio de Kelly estará en la probabilidad real de acierto que tendrá la apuesta realizada.
El criterio de Kelly es uno de los mejores sistemas para gestionar el bankroll a largo plazo, ya que a través de la probabilidad se determinará el stake óptimo de cada apuesta.
El elemento esencial del éxito de este sistema es la capacidad de calcular la probabilidad real de acierto, ya que, si se suelen realizar estimaciones por encima de las reales, por ejemplo un 45% cuando la real es de un 30%, entonces el stake hallado mediante la fórmula será demasiado alto y se perderá poco a poco dinero a; Si, por el contrario, las estimaciones son inferiores a las reales (un 30% cuando la real es de un 45%) ganarás dinero pero menos del que se hubiera obtenido con una buena estimación.
Asimismo, la ventaja principal de este sistema es que al ser un sistema de gestión lineal, es decir, depende de nuestras estimaciones y no de progresiones en función a nuestros errores, nunca nos quedaremos sin bankroll.
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